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| In million CHF |
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Class | Group | Mandate | ||||||||
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| Money market investment | 0 |
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| Loans | 1'524 |
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| Switzerland | 1'524 |
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|
Loans CHF: |
|||||||||||
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|
1'524 | ||||||||||
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||||||||||||
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| Swiss francs bonds | 4'601 |
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||||||||||||
| Domestic | 3'862 |
|
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|
Bonds Domestic Borrowers CHF: |
|||||||||||
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|
|
3'862 | ||||||||||
|
|
||||||||||||
|
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| Global | 739 |
|
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|
Bonds Foreign Borrowers CHF: |
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|
|
739 | ||||||||||
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|
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|
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| Foreign currency bonds | 14'642 |
|
||||||||||
|
|
||||||||||||
| Government bonds | 4'470 |
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|
EU Treasury: |
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|
302 | ||||||||||
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|
Selected Sovereign: |
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|
2'268 | ||||||||||
|
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|
US Treasury: |
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|
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|
1'899 | ||||||||||
|
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| Inflation-protected bonds | 1'534 |
|
||||||||||
|
|
Inflation Linked Bonds: |
|||||||||||
|
|
|
1'534 | ||||||||||
|
|
||||||||||||
|
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| Emerging markets | 1'037 |
|
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|
CCY Bonds Emerging Markets (No1): |
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|
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|
303 | ||||||||||
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|
|
USD Bonds Emerging Markets (No1): |
|||||||||||
|
|
|
318 | ||||||||||
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|
USD Bonds Emerging Markets (No2): |
|||||||||||
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|
416 | ||||||||||
|
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| Corporate bonds | 4'632 |
|
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|
EUR Corporates Financials: |
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|
|
1'032 | ||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
EUR Corporates ex-Financials: |
|||||||||||
|
|
|
1'120 | ||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
USD Corporates ex-Financial: |
|||||||||||
|
|
|
2'480 | ||||||||||
|
|
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| Higher yielding securities | 1'633 |
|
||||||||||
|
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| Senior Loans | 1'048 |
|
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|
|
Senior Loans EUR: |
|||||||||||
|
|
|
585 | ||||||||||
|
|
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|
|
Senior Loans USD: |
|||||||||||
|
|
|
463 | ||||||||||
|
|
||||||||||||
|
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| High Yields | 585 |
|
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|
|
High Yields EUR: |
|||||||||||
|
|
|
307 | ||||||||||
|
|
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|
|
High Yields USD: |
|||||||||||
|
|
|
277 | ||||||||||
|
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|
|
Special Situations: |
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|
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|
1 | ||||||||||
|
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|
|
||||||||||||
| Asset backed securities | 1'336 |
|
||||||||||
|
|
Mortgage Backed Securities USD: |
|||||||||||
|
|
|
1'336 | ||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
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| Equities | 9'393 |
|
||||||||||
|
|
||||||||||||
| Small, Mid Caps | 1'612 |
|
||||||||||
|
|
||||||||||||
| Small and mid caps Switzerland | 558 |
|
||||||||||
|
|
Equities Switzerland Small, Mid Caps (No1): |
|||||||||||
|
|
|
280 | ||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
Equities Switzerland Small, Mid Caps (No2): |
|||||||||||
|
|
|
278 | ||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Small and mid caps North America | 368 |
|
||||||||||
|
|
Equities North-America Small, Mid Caps: |
|||||||||||
|
|
|
368 | ||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| World small and mid caps | 686 |
|
||||||||||
|
|
Equities Global Small, Mid Caps: |
|||||||||||
|
|
|
686 | ||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Large Caps | 5'823 |
|
||||||||||
|
|
||||||||||||
| Large caps Europe | 2'823 |
|
||||||||||
|
|
Equities EMU ex-Finland: |
|||||||||||
|
|
|
1'466 | ||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
Equities Switzerland: |
|||||||||||
|
|
|
996 | ||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
Equities UK, Nordic: |
|||||||||||
|
|
|
361 | ||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Large caps North America | 2'155 |
|
||||||||||
|
|
Equities North-America: |
|||||||||||
|
|
|
2'155 | ||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Large caps Asia-Pacific | 209 |
|
||||||||||
|
|
Equities Pacific ex-Japan: |
|||||||||||
|
|
|
209 | ||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Large caps Japan | 635 |
|
||||||||||
|
|
Equities Japan: |
|||||||||||
|
|
|
635 | ||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Emerging market | 1'957 |
|
||||||||||
|
|
Equities Emerging Markets: |
|||||||||||
|
|
|
1'957 | ||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Real estate | 4'610 |
|
||||||||||
|
|
||||||||||||
| Switzerland | 2'259 |
|
||||||||||
|
|
||||||||||||
| Switzerland direct | 165 |
|
||||||||||
|
|
Real estate Switzerland direct: |
|||||||||||
|
|
|
165 | ||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Switzerland listed | 2'094 |
|
||||||||||
|
|
Real estate Switzerland listed (No1): |
|||||||||||
|
|
|
1'030 | ||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
Real estate Switzerland listed (No2): |
|||||||||||
|
|
|
1'064 | ||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Global | 2'351 |
|
||||||||||
|
|
||||||||||||
| Global listed | 946 |
|
||||||||||
|
|
Real estate global ex-CH listed: |
|||||||||||
|
|
|
946 | ||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Global not listed | 1'405 |
|
||||||||||
|
|
Real estate Asia not listed: |
|||||||||||
|
|
|
584 | ||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
Real estate Europe not listed: |
|||||||||||
|
|
|
821 | ||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Commodity investment | 960 |
|
||||||||||
|
|
||||||||||||
| Gold | 960 |
|
||||||||||
|
|
Gold: |
|||||||||||
|
|
|
960 | ||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Multi-Asset portfolios | 1'786 |
|
||||||||||
|
|
||||||||||||
| Replication | 1'786 |
|
||||||||||
|
|
Replication portfolio: |
|||||||||||
|
|
|
1'786 | ||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Overlay* | 18'648 |
|
||||||||||
|
|
||||||||||||
| Currency overlay* | 16'618 |
|
||||||||||
|
|
Passive currency overlay-Major: |
|||||||||||
|
|
|
16'278 | ||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
Passive currency overlay-Minor: |
|||||||||||
|
|
|
341 | ||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Interest rate overlay* | 2'029 |
|
||||||||||
|
|
Interest Rate Overlay: |
|||||||||||
|
|
|
2'029 | ||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| * | The calculated asset management total corresponds to the sum of the delta adjusted nominal exposures. | |
| In million CHF |
|
Class | Group | Mandate | ||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Liquidity management | 3'583 |
|
||||||||||
|
|
||||||||||||
| Liquidity | 3'583 |
|
||||||||||
|
|
Basis Portfolio: |
|||||||||||
|
|
|
601 | ||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
Liquidity portfolio: |
|||||||||||
|
|
|
2'983 | ||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| In million CHF |
|
Class | Group | Mandate | ||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Short term fixed income | 1'543 |
|
||||||||||
|
|
||||||||||||
| Swiss franc | 1'329 |
|
||||||||||
|
|
Providentia Helvetica Fund CHF: |
|||||||||||
|
|
|
1'329 | ||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Euro | 118 |
|
||||||||||
|
|
Providentia Helvetica Fund EUR: |
|||||||||||
|
|
|
118 | ||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| US dollar | 95 |
|
||||||||||
|
|
Providentia Helvetica Fund USD: |
|||||||||||
|
|
|
95 | ||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
